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Modelado de derivados de crédito de un solo nombre y varios nombres, tapa dura de O'Kane,...-

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Book Title: Modelling Single-Name and Multi-Name Credit Derivatives

ISBN: 9780470519288

Subject Area: Business & Economics

Publication Name: Modelling Single-Name and Multi-Name Credit Derivatives

Publisher: Wiley & Sons, Incorporated, John

Item Length: 9.9 in

Subject: Investments & Securities / Derivatives, Finance / General

Publication Year: 2008

Series: The Wiley Finance Ser.

Type: Textbook

Format: Hardcover

Language: English

Item Height: 1.3 in

Author: Dominic O'kane

Item Weight: 35.6 Oz

Item Width: 6.9 in

Number of Pages: 512 Pages

Acerca de este producto

Product Information

Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives presents an up-to-date, comprehensive, accessible and practical guide to the pricing and risk-management of credit derivatives. It is both a detailed introduction to credit derivative modelling and a reference for those who are already practitioners. This book is up-to-date as it covers many of the important developments which have occurred in the credit derivatives market in the past 4-5 years. These include the arrival of the CDS portfolio indices and all of the products based on these indices. In terms of models, this book covers the challenge of modelling single-tranche CDOs in the presence of the correlation skew, as well as the pricing and risk of more recent products such as constant maturity CDS, portfolio swaptions, CDO squareds, credit CPPI and credit CPDOs. Divided into two parts, part one of this book covers single-name credit derivatives. Reflecting its importance as the building block for most other credit derivatives, the mechanics of the credit default swap (CDS) are covered in considerable detail. A chapter is then devoted to the risk-management of CDS. The pricing and risk-management of forward starting CDS, the option on a CDS and constant maturity CDS are then covered. Part two of the book covers multi-name products and begins with the CDS index. The mechanics and pricing of the CDS index are set out in detail. A chapter on the pricing of options on the CDS index follows. Much of part two of the book is then devoted to the pricing and risk-management of single tranche CDOs. After discussing the Gaussian copula model and the numerical challenge of building the portfolio loss distribution, several chapters are devoted to the subject of modelling the correlation skew. This includes a detailed discussion of base correlation, copula-based skew models and dynamic correlation modelling. Practical and accessible, Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives does not assume any previous knowledge of credit derivatives. Products are explained in detail as are the requirements of any pricing model. While the book is undoubtedly mathematical, the emphasis is on building intuition, especially regarding the risk sensitivities of the product. Issues such as model requirements, model calibration and stability are addressed. Attention is paid to the need for optimising the computationally efficiency of the implementation, and detailed algorithms are presented which are simple for the reader to convert into their preferred programming language.

Product Identifiers

Publisher

Wiley & Sons, Incorporated, John

ISBN-10

0470519282

ISBN-13

9780470519288

eBay Product ID (ePID)

64501277

Product Key Features

Number of Pages

512 Pages

Language

English

Publication Name

Modelling Single-Name and Multi-Name Credit Derivatives

Publication Year

2008

Subject

Investments & Securities / Derivatives, Finance / General

Type

Textbook

Subject Area

Business & Economics

Author

Dominic O'kane

Series

The Wiley Finance Ser.

Format

Hardcover

Dimensions

Item Height

1.3 in

Item Weight

35.6 Oz

Item Length

9.9 in

Item Width

6.9 in

Additional Product Features

Intended Audience

Scholarly & Professional

LCCN

2008-019031

Series Volume Number

545

Illustrated

Yes

Lc Classification Number

Hg6024.A3

2008

Descripción del artículo del vendedor

Información de vendedor profesional

Expert Trading Limited

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9220 Rumsey Rd

Ste 101

21045-1956 Columbia, MD

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